Arquitectura Riesgo FX

Nuestro sistema integra tres enfoques principales:

1. Value-at-Risk (VaR): Cálculo de pérdidas potenciales en condiciones normales de mercado
2. Pruebas de estrés: Simulación de escenarios extremos
3. Análisis de escenarios: Evaluación de exposición ante eventos específicos

Utilizamos un enfoque multidimensional que considera:

• Exposición neta por par de divisas
• Correlaciones históricas entre cruces
• Sensibilidad a volatilidad implícita

La exposición se calcula tanto en términos absolutos como en porcentaje del capital de riesgo

Permite anticipar riesgos mediante:

1. Simulación de eventos geopolíticos
2. Cambios abruptos en políticas monetarias
3. Crisis de liquidez en mercados emergentes

Nuestras pruebas incluyen:

• Shocks de +/- 10% en pares mayores
• Colapso de correlaciones históricas
• Eventos de gap en mercados illíquidos

Los resultados generan recomendaciones de cobertura dinámica

Generamos reportes con diferentes frecuencias:

1. Diarios: VaR y exposición inmediata
2. Semanal: Sensibilidad a parámetros clave
3. Mensual: Análisis estratégico de cartera

Nuestra plataforma ofrece:

• Alertas automáticas por ruptura de umbrales
• Sistemas de stop-loss dinámicos
• Optimización de coberturas en tiempo real

Nuestros modelos procesan:

1. Datos históricos de 15+ años
2. Volatilidades implícitas de opciones
3. Flujos de órdenes agregados
4. Indicadores macroeconómicos